Você não pode adicionar vários arquivos usando gzip porque é apenas um programa de compactação, não um compactador. Para compactar vários arquivos, você deve usar tar com gzip :
tar czf archive.tar.gz file1.txt file2.txt
O z diz ao arquivador para usar automaticamente gzip para compactação. Você também pode dizer para usar um algoritmo de compressão diferente. Consulte a tar(1) página de manual para obter mais informações sobre isso.