Não.
O OpenVPN sobre o UDP é tão confiável quanto o OpenVPN sobre TCP.
A execução do OpenVPN sobre TCP geralmente é uma má ideia, porque o TCP sobre TCP não funciona bem. Isso ocorre porque o TCP espera uma portadora não confiável e retransmite um pacote se expirar. Quando o TCP mais baixo perde um pacote, ele irá retransmiti-lo, mas o TCP superior também retransmitirá o pacote e entrará em fila mais retransmissões do que o TCP mais baixo pode manipular.
O problema do TCP sobre TCP é explicado em maiores detalhes no link