A versão do Python incorporada no Sublime Text não é uma distribuição completamente completa, ao contrário, por exemplo, de python.org, Anaconda, etc. Não inclui todos os módulos e todas as funcionalidades, e help() é um dos os itens que foram descartados. A função help() é implementada em pydoc.py em uma distribuição "regular" do Python, mas não tenho certeza de como você tentaria implementá-la no Sublime.
Em vez de usar o console Ctrl ', acho mais fácil executar um interpretador do Python 3 dentro de SublimeREPL e fazer meu trabalho a partir daí.