As pessoas do SevenForums forneceram um arquivo .reg agradável que você pode executar para adicionar alguns valores de registro para que ele apareça no menu de contexto: link
Alternativamente, você mesmo pode fazer isso usando regedit.exe e adicionando estes valores de registro:
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware]
"Icon"="hotplug.dll,-100"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware\command]
@="C:\Windows\System32\control.exe hotplug.dll"
Basta remover HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Safely Remove Hardware
se você quiser desativá-lo.