Veja o que você pode experimentar:
Primeiro, desative todos os plug-ins / widgets no seu navegador e tente baixar um arquivo simples do seu e-mail, como .jpg ou .txt. Verifique sua guia de rede nas ferramentas do desenvolvedor (pressione F12) para erros.
Em seguida, experimente um navegador diferente (a propósito, você pode mencionar qual deles está usando). Eu notei um pouco de um comportamento estranho com o Chrome, estranhamente. Embora os downloads funcionem comigo.
Se isso não ajudar, tente com uma conta de amostra (você pode criar uma fictícia se não tiver outros > disponíveis; envie um arquivo para lá e tente salvá-lo no seu pc). Se, com a nova conta, você tiver sucesso, envie um e-mail para a equipe de suporte do yahoo e peça a eles que executem um cheque com sua conta e expliquem o comportamento estranho.
Além disso, você pode querer desativar seu AntiVirus (se tiver um) para que ele não interfira na verificação do antivírus Norton que o Yahoo executa antes de cada download.