Eu também encontrei o mesmo problema com um novo laptop W7, mas tenho uma solução.
A resposta é garantir que você tenha a janela Painel de controle definida como VISUALIZAR POR: CATEGORY
Por mais que você odeie essa configuração, vale a pena evitar o bug do Windows. De fato, com essa configuração, o problema de 'foco perdido após o primeiro pressionamento de tecla' desaparece, mas você também encontrará a caixa de pesquisa recebe o foco inicial quando você abra a janela do painel de controle. Muito importante para viciados em teclado!