Existem dois ajustes de registro que irão alterar esse comportamento e copiar o código em um novo arquivo com o nome abaixo.
settingsownwindow.reg
(abrirá a pasta em novas janelas):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]
"Settings"=hex:0c,00,02,00,3b,01,e7,77,60,00,00,00
"FullPath"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
settingssamewindow.reg
(abrirá a pasta na mesma janela):
Windows Registry Editor Versão 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState]
"Settings"=hex:0c,00,02,00,1b,01,e7,77,60,00,00,00
"FullPath"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
Resposta original (com link fixo) abaixo.
Korner de Kelly , # 209 direita