Você pode anexar o URL a um atalho para o navegador de sua escolha.
Por exemplo, meu navegador padrão é o Chrome, mas tenho um atalho na área de trabalho para o Outlook Web Access no Internet Explorer. O alvo do atalho parece:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://www.example.com/path/
Você pode fazer o mesmo com arquivos de documentos:
%windir%\system32\notepad.exe d:\spreadsheet.csv
(aspas necessárias se houver espaços no caminho.)
A maneira mais fácil de fazer isso é copiar um atalho para o programa escolhido no menu Iniciar para a área de trabalho, clicar com o botão direito e selecionar 'Propriedades' e adicionar o caminho do arquivo ou URL ao campo 'Destino'.