O que deve ser retido desta resposta e dos comentários abaixo, é que
depois da minha observação que não há problema em definir os ícones de
Atalhos CMD ao usar ícones de C:\Windows\System32\shell32.dll
,
o pôster mudou seus ícones DLL para C:\Windows\System32
e de repente
tudo começou a funcionar bem, exatamente como antes no Windows 7.
Aparentemente, há alguma nova restrição obscura no Windows 10, certamente no
nome da segurança, que para janelas CMD somente fontes de ícone em
C:\Windows\System32
são aceitáveis.
Resposta antiga (relacionada a arquivos .bat)
O Windows 10 não permite alterar o ícone exibido para um arquivo .bat
que
é armazenado na área de trabalho. Não há explicação para isso.
A solução é armazenar o arquivo em outro lugar, para criar um atalho na área de trabalho e depois alterar o ícone nesse atalho.
Há outro problema estranho em que o ícone alterado não é imediatamente exibido, o que dá a impressão de que a alteração não funcionou. Para corrigir isso, digite F5 enquanto o foco está na área de trabalho, e isso atualizará a exibição da área de trabalho.
Caso a exibição do ícone esteja totalmente quebrada, você pode tentar Reconstrua um cache de ícone quebrado depois de definir seus ícones, então reinicie.