A Documentação de Set-NetAdapter
diz:
-MacAddress (String)
Specifies the current MAC address of the network adapter. Dashes are optional as part of the input. Not all network adapters support setting the MAC address. The address passed in is also saved in the network addresses property without dashes.
Portanto, com base na mensagem de erro que você forneceu, eu acho que o seu adaptador de rede não suporta essa função