É um laptop ou um computador de mesa?
Você deve tentar desconectá-lo e remover a bateria (se houver). Aguarde alguns minutos e tente novamente.
Pode haver muitos problemas, mas o mais fácil de começar é a RAM. Remova todos, exceto um palito e tente novamente.
Se é um computador de mesa, comece removendo os componentes um por um, com exceção da CPU, é claro, e um pouco de RAM.