Existem vários utilitários que fazem isso. Eu vou te dar dois.
Greenshot
É grátis uma fonte aberta. Você pode configurá-lo para salvar automaticamente a captura de tela em uma pasta específica com um nome específico. Você pode até mesmo copiar automaticamente o caminho do arquivo para você.
Snagit
A outra opção que eu sugiro é Snagit by Techsmith. Pode realizar a mesma coisa que Greenshot e tem muito mais recursos também. Este não é livre ou open source tho.