Esta mensagem é um aviso de que iniciará os serviços DHCP e / ou NAT, os quais, se configurados incorretamente, poderão causar conflitos se, em seguida, forem conectados a outra rede com DHCP e NAT em execução.
Neste caso, você estará ativando o compartilhamento por meio de uma conexão ethernet com apenas um dispositivo conectado, portanto, não haverá nenhum problema.
Se, no entanto, você tivesse um cabo Ethernet conectado de volta à rede da Universidade, bem, isso poderia causar alguns problemas enquanto está em execução, embora eu não possa imaginar fazer algo particularmente prejudicial ou permanente .