Similar existe no Windows, é chamado de Controle de Conta de Usuário ( UAC ).
Se você tiver ativado / desativado, o Windows fará com que você esteja OK em qualquer alteração no nível do sistema antes de executá-las.
When changes are going to be made to your computer that require administrator-level permission, UAC notifies you. If you are an administrator, you can click Yes to continue. If you are not an administrator, someone with an administrator account on the computer will have to enter their password for you to continue.
Origem do MS e mais informações aqui
Para informações sobre como fazer o UAC agir mais como o SUDO (em que ele pede uma senha, mesmo que seja um administrador), confira esta pergunta do SU: No Windows 7 pode fazer um UAC em uma conta de administrador para pedir a senha, assim como uma conta limitada?