Talvez seja necessário alterar a prioridade dos seus adaptadores de rede.
Para fazer isso no Windows 8, você precisa abrir o Painel de Controle, ir ao Centro de Rede e Compartilhamento e clicar em "Alterar configurações do adaptador" na barra lateral esquerda.
Quando essa janela for aberta, você poderá pressionar "Alt" no teclado para abrir o menu de arquivos na parte superior da janela. Este menu está normalmente oculto no Windows 8.
No menu Arquivo, você precisará clicar na opção "Avançado" e, em seguida, em "Opções avançadas ..." na parte inferior da lista suspensa.
Depois, basta selecionar o adaptador de rede que você usa para o OpenVPN e clicar na seta para cima até chegar ao topo da lista.
Lembre-se, se você perceber algum problema de rede depois de fazer isso, talvez seja necessário reverter suas alterações.