Eu acredito que o antigo comportamento foi fechar a sessão antiga e abrir uma nova sessão. O novo comportamento é apenas para abrir uma nova janela privada como você nota.
Há uma postagem sobre isso no fórum de suporte do mozilla . A resposta 'aceita' foi:
You can drag the links to the Private Browsing Window (hover the icon on the task bar to give that Firefox window focus). If you drop the link on empty space on the tab bar then the link should open in a new tab.
E outra postagem aqui que vincula a um complemento chamado Guia privada que ativa novas guias Particulares em vez de janelas completas.