Praticamente não. Tudo o que ele faria seria redirecionar todas as solicitações para esses sites para um domínio local que atendesse a um arquivo trivialmente pequeno. Embora exista alguma carga adicional (insignificante) para o roteador, isso deve ser irrelevante, e não é diferente de executar um proxy de bloqueio de anúncios ou algum sabor de bloqueio de anúncio.