Você pode adicionar estações de rádio a playlists no iTunes.
Parece que nem sempre funciona, mas tive melhores resultados quando ouvi pela primeira vez uma estação e só depois copiei para uma lista de reprodução.
Quando você seleciona Avançado> Abrir fluxo e insere o URL do fluxo diretamente, ele é salvo como uma música na sua biblioteca de músicas. Basta selecioná-lo de lá no futuro (desde que o URL do fluxo não mude muito).