Bem, isso depende.
Você deve estar usando seus servidores DNS do ISP e isso é definido automaticamente se você usar um endereço IP dinâmico. Se você não puder ou não quiser usá-las, por algum motivo, eu as defini no roteador, pois as configurações do servidor DNS são da rede inteira, mas defini-las por computador irá anular isso. Eu os configuraria em qualquer sistema que você não quisesse que as configurações de DNS no roteador estivessem em vigor para