É assim que alguns roteadores funcionam. A menos que sua configuração do servidor DHCP no roteador permita que você especifique o servidor DNS, ele usará a si próprio e fará proxy de todas as solicitações em seu nome. Eu verifiquei a documentação, e não parecia que havia um lugar para especificar as opções do servidor DNS que ele fornecerá quando uma solicitação DHCP for feita.
Nesse caso, se você realmente quiser usar um servidor DNS diferente, poderá defini-lo e ainda obter o endereço IP do DHCP. Anexei uma captura de tela mostrando isso.
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