É meio irritante, mas você pode criar um atalho na pasta de inicialização da conta de login automático, que inicia o comando:
rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
O computador fará o login e, eventualmente, iniciará este atalho, bloqueando a tela. Isso acontecerá sempre que a conta fizer login, mesmo que o login tenha sido iniciado manualmente.