Sim, tecnicamente, seria "menos seguro" porque você abriu mais um serviço no Windows. Esse é outro ponto de entrada para uma violação de segurança, já que você permitiu o compartilhamento de arquivos.
Eu não me preocuparia com isso, embora você esteja atrás de um roteador com um firewall em uma conexão doméstica. O compartilhamento de arquivos é um uso muito comum da sua rede pessoal. As chances de algo acontecer não são impossíveis, mas provavelmente não acontecerão com sua configuração atual.