Você tem duas opções.
Você pode definir a sessão para tela cheia. Assim, todas as combinações de teclas especiais são enviadas para o computador remoto. Ou você pode alterar as opções do Teclado para sempre enviar as combinações de teclas para o computador remoto.
Nas propriedades da Conexão de Área de Trabalho Remota, vá para a guia Recursos Locais. Na segunda seção Teclado, você pode alterar o menu suspenso para "No computador remoto". Isso enviará todas as teclas de atalho para o computador remoto, mesmo que não esteja em tela cheia.