Você está mudando de volume usando a roda de rolagem? Em caso afirmativo, isso não produz som algum no Windows.
Se não, verifique se o som padrão está ativado. Primeiro digite "som" no seu menu Iniciar e escolha o primeiro resultado ("Som"). Na guia Sons, selecione "Bipe padrão" na lista e verifique se não está definido como Nenhum.