Por "menu de inicialização", entendo que você não se refere ao menu de seleção de dispositivos da BIOS. Dependendo do modelo do computador, você provavelmente precisará pressionar uma tecla para ativar esse menu.
Por exemplo. no meu HP Pavilion dv7, devo pressionar a tecla Esc para selecionar um dispositivo de inicialização, caso contrário, ele inicia com o primeiro dispositivo disponível de acordo com a minha lista precedente.
Em alguns computadores mais antigos, por exemplo meu Dell Inspiron 5100, não havia tal menu. É necessário configurar as precedências dos dispositivos de inicialização a partir da interface de configuração do BIOS, se alguém quiser inicializar a partir de um dispositivo diferente.
Em suma, você provavelmente não está vendo o menu de inicialização no seu YUMI stick porque você continua a inicializar a partir do primeiro dispositivo disponível, de acordo com a lista de dispositivos da BIOS.