Esse é um problema muito antigo ...
Tente isto:
WinKey + R e executado
rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr
e excluir credenciais RDP salvas, faça logoff e faça o login novamente.
Quando você tentar conectar-se na próxima vez no RDP, use o nome de usuário "correto".
Se você se conectar ao domínio, ele deverá ser domain\user
e evitar domain
(use apenas nome de usuário) se você se conectar ao computador que não é membro do domínio.
Se você for o proprietário do Windows 10 Pro, poderá usar o procedimento descrito aqui
Vou citar os passos mais importantes aqui:
Execute gpedit.msc
e navegue para:
Computer Configuration
Administrative template
System
Credential Delegation
Allow Saved Credentials with NTLM-only Server Authentication
Enable (Show: TERMSRV/*)
Para aplicar novas configurações - re-login ou no prompt de comando, execute gpupdate