Você pode desativá-los manualmente por:
FILE ==> Options ==> Advanced ==> Display
E clique em No comments or indicators
Ou você pode configurar o vba com o comando:
Application.DisplayCommentIndicator = ...
Com o ...
sendo uma das três opções:
xlCommentAndIndicator 'Display comment and indicator at all times.
xlCommentIndicatorOnly 'Display comment indicator only. Display comment when mouse pointer is moved over cell.
xlNoIndicator 'Display neither the comment nor the comment indicator at any time.
Veja estes sites para mais informações: