"isso tecnicamente poderia ter prejudicado meu PC?"
SIM, era um executável que foi carregado na memória e executado sob sua conta de usuário com suas permissões, possivelmente até mesmo como um instalador.
Se fez ou não, quem sabe? Mas foi entregue em circunstâncias duvidosas (redirecionamento de nome de arquivo; aproveitando o "hide extensions default"), e é sinalizado como um instalador de adware.
Provavelmente, foi simplesmente pedir permissão para infectar seu computador com adware desnecessário: um tipo de acordo de cavalheiros para enganá-lo.