Uma das melhores maneiras de resolver "isso não é para o Windows" - é procurar uma solução que seja realmente criada para o Windows ou instalar uma partição do Linux para que você possa seguir as coisas com fidelidade.
De qualquer forma, para responder especificamente à sua pergunta, especialmente se você tentar esse tipo de coisa com frequência, recomendo agora que considere a possibilidade de usar o Cygwin no seu sistema para minimizar as diferenças entre as etapas que você está executando e as etapas em qualquer tutorial que você esteja seguindo. Isso deve aumentar a probabilidade de sucesso, pelo menos supondo que você não esteja procurando construir algo que seja executado com uma GUI.
Se tiver sorte, você encontrará todos os pacotes que precisa usar para seguir as etapas do gerenciador de pacotes do Cygwin e não terá que criar os pacotes necessários (ou suas dependências) da origem para que funcionem. .
Não há garantias sólidas, mesmo ao instalar coisas no Linux de acordo com as instruções prescritas, de que tudo correrá bem, então tenha em mente que quanto mais complicada a tarefa que você está tentando completar em um ambiente diferente, mais coisas podem errar.