O Windows 7 tem bibliotecas que fazem exatamente isso.
Clique com o botão direito do mouse em qualquer pasta, escolha Incluir na biblioteca e adicione-a a uma biblioteca existente ( Documentos, Música, Imagens ou Vídeos ) ou crie uma de suas próprio ( Criar nova biblioteca ). A função de biblioteca está presente em todas as caixas de diálogo Salvar / Abrir no Windows, a menos que o programa use sua própria caixa de diálogo.