Não há riscos, você não pode fazer isso.
Não haverá mensagem de erro quando você selecionar os arquivos e pressionar Copiar (ou Ctrl + C), mas quando você tentar colá-los, receberá a mensagem de erro 'O arquivo está aberto no SQl Server'.
Você pode:
- Coloque o banco de dados offline e copie os arquivos
- Pare o SQL Server e copie os arquivos
- Se você precisar apenas do estado do banco de dados, crie um backup completo do banco de dados
- Se você precisar do estado do banco de dados e de todas as suas transações, crie o backup completo do banco de dados e o backup do log de transações