[corrigido] Desativar o formato automático para essa opção:
Clique no botão redondo no canto superior esquerdo; escolha o botão Opções do Word na parte inferior do menu que é aberto.
Vá para "Proofing" > AutoCorreção (na parte superior) > clique em Opções de AutoCorreção.
Na guia "Autoformatação ao digitar", no meio, em "Aplicar ao digitar", desmarque a caixa "Linhas de limite".
O Word está realmente criando uma borda de parágrafo; para remover a borda que você não queria: no Word 2007, na guia Início, no grupo Parágrafo. O botão inferior direito é o botão Bordas; clique na seta ao lado e selecione Sem borda.