Provavelmente, está usando o DNS local em vez de fazer a pesquisa de nome por meio do proxy. Sua configuração de cliente pode variar.
Eu sei que o Firefox pode ser ajustado em about: config com o valor network.proxy.socks_remote_dns - true fazer pesquisas de nome através do proxy, false para usar qualquer DNS configurado localmente.
Outros navegadores podem ou não ter uma opção.