Você não pode capturar especificamente o sinal TERM, mas pode "capturar" praticamente qualquer sinal que dê ao Vim a chance de sair. Veja o exemplo em:
:help v:dying
Você pode modificar o comando :echo no exemplo para algo como :wqall (consulte " :help :wqall ").
Eu não recomendo isso, no entanto. Você poderia facilmente ter um arquivo (over) escrito quando você não queria que isso acontecesse.