Como mencionei nos comentários, a única maneira de fazer isso seria com o VBA.
Aqui está uma opção. Eu adicionei comentários em todo o código. Isso pressupõe que você está usando um intervalo nomeado para a lista de validação chamada "Lista" e que está na mesma planilha que as células que estão sendo validadas.
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim cell As Range
Dim isect As Range
Dim vOldValue As Variant, vNewValue As Variant
Set isect = Application.Intersect(Target, ThisWorkbook.Names("List").RefersToRange)
If Not isect Is Nothing Then
' Get previous value of this cell
Application.EnableEvents = False
With Target
vNewValue = .Value
Application.Undo
vOldValue = .Value
.Value = vNewValue
End With
' For every cell with validation
For Each cell In Me.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
With cell
' If it has list validation AND the validation formula matches AND the value is the old value
If .Validation.Type = 3 And .Validation.Formula1 = "=List" And .Value = vOldValue Then
' Change the cell value
cell.Value = vNewValue
End If
End With
Next cell
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub
Você também pode fazer o download da planilha de exemplos Eu coloquei para testar isso. (Contém macros!)