Você deve abrir o link no laptop do colega, se ele tiver o IE instalado.
O processo pode variar muito entre várias configurações, portanto nenhuma resposta precisa pode ser dada. Mas geralmente é simples o suficiente - faça o login, insira os dados necessários (às vezes nada é necessário), e a chave privada será gerada e o certificado será instalado automaticamente.