O redirecionamento de impressoras foi ativado no servidor? Se o servidor não permitir, não há nada que você possa fazer no cliente.
Com o Windows 2003, há muitos problemas com drivers de impressora e impressão em RDP. Pode ser que um mapeamento de driver compatível não tenha sido encontrado. Se o Citrix estivesse instalado ou se você tivesse o Windows 2008, um driver genérico seria usado.