O artigo que você está lendo tem 7 anos e o Managed DirectX há muito tempo se tornou obsoleto e sem suporte. Eu suspeito que você continuará a ter todos os tipos de problemas, então, na minha opinião, sua melhor opção pode ser configurar uma máquina virtual do Windows XP usando algo como o VirtualBox. Dessa forma, você pode instalar com segurança versões antigas do SDK que funcionem com o Managed DirectX.
Em vez de aprender uma estrutura obsoleta, talvez seja melhor você aprender XNA, que é a mais nova estrutura de construção de jogos da Microsoft, ou SlimDX , que é uma terceira edição. substituição partidária para o DirectX gerenciado que está sendo mantido atualizado.
Editar: Esta postagem no blog explica o situação e, curiosamente, parece que as bibliotecas Managed DirectX ainda estavam sendo incluídas no momento da versão de junho de 2010, mas deveriam ser removidas de versões futuras. Observe que a versão não inclui documentação e amostras. Você poderia instalar a versão de junho de 2010 do aqui mas carregar em mente, isso poderia estragar as coisas se você tiver uma versão posterior do DX9 instalada.