Eu acredito que o menu "Enviar para" não tem "Pasta compactada (Zip)" em todas as versões do Windows desde o Windows XP. É visível na minha máquina Vista, e tenho certeza que eu já vi no Windows 7. O nome deve ser semelhante (se não o mesmo) em todas as versões.
XP:
Vista:
Windows 7:
Comonavegarparaumapastaespecífica,oatalhoWin+EabriráumajaneladoExplorerque(acredito)sempreseráabertanaárea"Meu Computador". você poderia usar isso como ponto de partida.