Você provavelmente já usou alguma mídia de instalação modificada do XP. O dxdiag é instalado por padrão no XP e normalmente não há como ignorá-lo durante a instalação ou removê-lo usando "Adicionar / Remover componentes do Windows".
Você pode obter este arquivo do CD original (apenas procure por ou DXDIAG.EX_ na pasta I368).
Renomeie este DXDIAG.EX_ para o DXDIAG.CAB e descompacte-o exatamente como o arquivo CAB usual.