O Windows XP não suporta a inicialização de uma unidade USB sem alguns ajustes. Também parece haver um problema com algum hardware, não importa o quê. Enquanto o sistema reconhece a unidade USB quando ela inicia a inicialização, ela solta a conexão USB e o processo de inicialização falha. Existem vários sites que detalham o que é necessário. Aqui está um para você começar USB boot ( espelhado aqui )