Recentemente eu baixei em software freeware portátil, que estava em formato rar, que eu poderia correr com um duplo clique e também poderia extrair em alguma pasta- > procure o arquivo exe e, em seguida, execute-o ..
coisa observada é Rodar o projeto diretamente levou o mesmo tempo de extrair e rodar, você conhece essa habilidade especial de rar?
A pesquisa do Google com palavras-chave "executável rar, rar exe" etc. não é frutífera.
Você provavelmente está pensando em um executável gerado por algo como o WinRAR, que contém algumas ferramentas para extrair o conteúdo dentro do executável (para que você tenha duas coisas compactadas - as ferramentas e também os arquivos que deseja extrair). O 7-zip também pode fazer isso para arquivos 7z (mas não para o RAR).
Sua pergunta é um pouco incerta, não sei o que o segundo parágrafo está tentando dizer. Se você está querendo saber quais programas suportam esta função: WinRAR (shareware) para RAR e 7-zip para 7z. Há provavelmente mais também.