Eu mesmo não joguei com servidores NX, mas uso o cliente NX todos os dias no trabalho.
Se você se desconectar de uma sessão do NX (fechando a janela e escolhendo "desconectar" em vez de "encerrar"), basta desconectar você, mas manter a sessão em execução. Se você abrir o gerenciador de sessões, as sessões existentes reconectar deve ser listado como "Suspenso".
Infelizmente, não posso comentar sobre o seu servidor específico. O site declara que ele deve ser suportado, então pode ser que você termine suas sessões em vez de desconectá-las, ou talvez não esteja se desconectando adequadamente.