Basta passar o e-mail na lista de tarefas e ele informará em qual pasta ele está.
eu sinalizo e categorizo muitos e-mails, existe alguma coisa na barra de tarefas para clicar em uma tarefa que é realmente apenas um e-mail sinalizado e encontrar a pasta que contém o e-mail?
Clique com o botão direito do mouse no título da coluna "Organizado por: data de vencimento" e selecione "Pasta", isso agrupará os itens por onde eles estão armazenados.