Eu sei que isso é um pouco antigo, mas resolvi isso alterando a configuração mencionada para "Abrir cada pasta em sua própria janela" e cliquei em Aplicar e, em seguida, configurei de volta para "Abrir cada pasta na mesma janela" e cliquei Aplique novamente.
Organizar- > Opções de pasta e pesquisa- > Abra cada pasta em sua própria janela
Aplique
Organizar- > Opções de pastas e pesquisa- > Abra cada pasta na mesma janela
Aplique