Isso é possível no Windows XP. Execute 'gpedit.msc' no diálogo iniciar / executar. Isso lhe dará acesso ao editor da Política de Grupo.
Em "Configuração do usuário", marque "modelos administrativos \ sistema \ scripts". Você pode a opção 'Executar scripts de logon visíveis'. Altere a configuração para ativada.