A mala direta só pode suportar um arquivo simples de cada vez. Você pode estruturar e escrever scripts VB complicados para tentar extrair várias fontes, mas é infinitamente mais rápido criar uma nova planilha e colar dados de ambas as fontes nela, criando assim um único arquivo.
Você sempre pode usar a função pesquisa se precisar enviar os dados do curso correspondentes a participantes individuais.