Aparentemente, seu ISP / governo é inteligente o suficiente para também interceptar as conexões do servidor proxy e redefini-las quando a conexão ao destino proibido for detectada.
Você provavelmente precisará de uma conexão segura (VPN, IPsec, TLS) entre você e seu VPS.
A outra possibilidade está bloqueando o nível de resolução do DNS. Você também pode considerar executar seu próprio resolvedor no VPS.