Isso é um pouco desajeitado, mas pode ser bom o suficiente para o que você precisa.
Selecione o arquivo e vá para Data -> Data Tools -> Data Validation
e selecione a segunda guia na caixa de diálogo.
Digitesuaanotação
Vocênotaráqueamensagemnãoaparecequandoacélulanãoestáselecionada.
Eleaparecequandooslideéselecionadoenãosemovequandovocêrolaparabaixo(desdequeestejacomumacélulacongelada)