Você precisa de um adaptador baseado em RTL8187 ou um Alfa AWUS036AC - Ambos os adaptadores USB baseados em realtek foram os melhores que eu usei. Alguns chipsets Atheros funcionam, mas eu sempre obtenho pouca faixa quando os uso, mas não o realtek.
Outro ponto é que o Windows faz um trabalho muito, muito ruim com aircrack-ng. Adquira a distribuição e instalação do Kali linux - Tudo está instalado pronto para você começar a experimentar.